Basilea III

En diciembre de 1974, el comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, estableció un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afronta, conocido como Basilea I. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio. Si estas entidades bancarias cumplían ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante la quiebra, este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de los países signatarios, asi como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en vigo en cien países. 


La principal limitación de Basilea I es su insensibilidad a las variaciones de riesgo e ignora la calidad crediticia y con ello, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Consideraba que todos los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. Para superarla, el comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de de recomendaciones. Basilea II
Basilea II es el segundo de los acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de supervisión bancaria de Basilea. El propósito de Basilea II es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladres bancarios con el fin de establecer los requisitos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Basilea III es un nuevo marco normativo mundial sobre las normas de adecuación de capital del banco y de liquidez acordadas por los miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Se ha desarrollado en respuesta a las deficiencias en la regulación financiera. Basilea III refuerza los requisitos del capital bancario e introduce nuevos requisitos regulatorios en la liquidez bancaria y apalancamiento. La OCDE estima que la aplicación de Basilea III reducirá el crecimiento anual del PIB en 0,15 puntos porcentuales.
La OCDE estima que el impacto a medio plazo de la implementación de Basilea III sobre el crecimiento del PIB en el rango de -0,15 a -0,05 puntos porcentuales por año. La producción económica está afectado principalmente por un aumento de los costes de la financiación bancaria, debido a los requisitos de capital más elevados, a sus clientes. Para cumplir con los requisitos de capital efectivo, en 2015 se estima que los bancos aumenten sus márgenes de préstamos en un promedio de unos 15 puntos básicos. Las exigencias de capital efectivas a partir de 2019, podrían aumentar los préstamos bancarios y se extiende cerca de 50 puntos básicos. Los efectos estimados sobre el crecimiento del PIB no asumen ninguna respuesta activa de la política monetaria. En la medida en que la política monetaria ya no será limitada por el límite inferior cero. El impacto de Basilea III sobre la producción económica podría ser compensado por la reducción de las tasas de política monetaria de 30 a 80 puntos básicos.